[메크로/Status Quo] ETF 상관관계 분석 (원자재, 국가, 섹터):ETF Correlation Matrix

2023. 5. 14. 20:12

상관관계가 중요한 이유: Why look at correlations?

1.다양화와 리스크 관리: 상품, 국가 및 섹터 ETF 간의 상관관계를 이해하는 것은 적절한 다양화와 리스크 관리를 위해 필수적입니다. 상관관계는 서로 다른 자산들이 어떻게 움직이는지를 측정하는 통계적인 지표입니다. 이러한 상관관계를 분석함으로써 투자자는 서로 낮거나 음의 상관관계를 가지는 자산을 식별할 수 있으며, 이를 통해 포트폴리오의 변동성을 감소시키고 특정 리스크의 영향을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, 두 자산이 높은 양의 상관관계를 가지면, 그들은 같은 방향으로 움직일 가능성이 높아져 해당 특정 리스크에 취약해집니다. 그러나 낮거나 음의 상관관계를 가지는 자산은 서로를 상호 보완하여 포트폴리오의 전반적인 리스크를 줄일 수 있습니다 [1].

2. 상품의 다양화 이점: 상품은 경제의 중요한 요소로서 가치 저장 및 다양화 이점을 제공합니다. 상품 ETF의 상관관계와 다른 자산 클래스(예: 국가 또는 섹터 ETF) 사이의 상관관계를 분석함으로써 상품의 다양화 잠재력에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 상품은 종종 주식과 채권과 같은 전통적인 자산 클래스와 낮은 상관관계를 가지는 특징이 있어 포트폴리오 다양화에 가치를 제공합니다. 다른 자산과 낮은 상관관계를 가지는 상품 ETF를 포함함으로써 투자자는 포트폴리오의 리스크-수익률 프로필을 향상시킬 수 있고 시장 변동의 영향을 최소화할 수 있습니다 [2].

3.섹터별 고려사항: 섹터 ETF, 상품 및 국가 간의 상관관계를 분석하는 것은 섹터별 투자에 중요합니다. 경제의 서로 다른 섹터는 상품 가격 변동이나 다른 국가의 경제적 개발과 같은 다양한 요인에 영향을 받습니다. 이러한 상관관계를 이해함으로써 투자자는 특정 섹터가 상품 가격 변동이나 다른 국가의 경제 발전에 어떻게 영향을 받는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 정보를 통해 투자 결정을 내리고 상관관계를 바탕으로 자원을 특정 섹터에 할당할 수 있습니다 [3].

Diversification and Risk Management: Understanding the correlations between commodity, country, and sector ETFs is essential for achieving proper diversification and managing risk in an investment portfolio. Correlations measure the degree to which different assets move in relation to each other. By analyzing these correlations, investors can identify assets that have low or negative correlations, which can help reduce portfolio volatility and minimize the impact of specific risks. For example, if two assets have a high positive correlation, they are likely to move in the same direction, increasing the portfolio's vulnerability to that particular risk. On the other hand, assets with low or negative correlations can act as a hedge against each other, potentially reducing the portfolio's overall risk exposure [1].
Diversification Benefits of Commodities: Commodities play a crucial role in an investment portfolio due to their value storage and diversification benefits. Analyzing the correlations between commodity ETFs and other asset classes, such as country or sector ETFs, can provide insights into the diversification potential of commodities. Commodities tend to have low correlations with traditional asset classes like stocks and bonds, which makes them valuable for portfolio diversification. By including commodity ETFs that exhibit low correlations with other assets, investors can potentially enhance their portfolio's risk-return profile and reduce the impact of market fluctuations [2]
Sector-Specific Considerations: Analyzing the correlations between sector ETFs, commodities, and countries is crucial for sector-specific investing. Different sectors of the economy are influenced by various factors, including commodity prices and economic conditions in specific countries. By understanding these correlations, investors can gain insights into how specific sectors are affected by changes in commodity prices or economic developments in different countries. This information can help in making informed investment decisions and allocating resources to sectors that are likely to perform well based on the correlations identified

국가별 ETF 상관관계 (일): Country ETF Correlation Matrix DAY

국가별 ETF 상관관계 (주): Country ETF Correlation Matrix Week

Country ETF 1 Week by uijun33 on TradingView.com

국가별 ETF 상관관계 (월): Country ETF Correlation Matrix Month

Country Month by uijun33 on TradingView.com

국가별 ETF 상관관계 (3개월):Country ETF Correlation Matrix 3 Months

Country 3 Months by uijun33 on TradingView.com

EWJ: iShares MSCI Japan (일본)

FXI: iShares China ETF (중국)

EWZ: iShares MSCI Brazil (브라질)

EWG: iShares MSCI Germany (독일)

EWW: iShares MSCI Mexico (멕시코)